My Forex Trading Strategie Pdf To-Excel

Utilizzo di Excel to Back Strategie di Trading prova Come eseguire il test con Excel Ive fatto una buona dose di strategia di trading back testing. Ive ha usato sofisticati linguaggi di programmazione e algoritmi e Ive fatto anche con carta e matita. Non è necessario essere uno scienziato o di un programmatore per eseguire il test di molte strategie di trading. Se è possibile utilizzare un foglio di calcolo come Excel, allora è possibile eseguire testare molte strategie. L'obiettivo di questo articolo è quello di mostrare come eseguire il test di un strategia di trading utilizzando Excel e una fonte accessibile al pubblico dei dati. Questo non dovrebbe costare più di quanto il tempo necessario per fare il test. Prima di iniziare a testare qualsiasi strategia, è necessario un set di dati. Al minimo si tratta di una serie di datetimes e dei prezzi. Più realisticamente è necessario il datetime, aperto, alto, basso, prezzi di chiusura. In genere è necessario solo il componente temporale della serie di dati se si sta testando strategie di trading intraday. Se si vuole lavorare insieme e imparare a eseguire il test con Excel mentre tu sei la lettura di questo quindi seguire i passi che ho delineare in ogni sezione. Abbiamo bisogno di ottenere alcuni dati per il simbolo che stiamo per eseguire il test. Vai a: Yahoo Finanza Nel campo Inserisci Simbolo (s) immettere: IBM e cliccare andare sotto Citazioni sulla mano sinistra lato click Dati storici e immettere la intervalli di date che si desidera. Ho selezionato dal 1 Gen 2004 al 31 Dicembre 2004 Scorrere fino al fondo della pagina e fare clic su Scarica in foglio di calcolo salvare il file con un nome (ad esempio ibm. csv) e in un luogo che in seguito sarà possibile trovare. Preparazione dei dati di aprire il file (che si è scaricato in precedenza) utilizzando Excel. A causa della natura dinamica di Internet, le istruzioni che hai letto sopra e il file che si aprono potrebbero essere cambiati con il tempo di leggere questo. Quando ho scaricato questo file top poche righe si presentava così: È ora possibile eliminare le colonne che non sei intende utilizzare. Per la prova che sto per fare io uso solo la data, aperto e valori prossimi così ho cancellato l'Alto, Basso, Volume e Adj. Vicino. Ho anche risolto i dati in modo che la data più antica è stata la prima e l'ultima data era in fondo. Utilizzare le opzioni di menu - gt ordinare i dati per fare questo. Invece di testare una strategia di per sé Im andando a cercare di trovare il giorno della settimana che ha fornito il miglior ritorno se hai seguito un buy all'aperto e vendere la chiusura strategia. Ricordate che questo articolo è qui per farvi conoscere come utilizzare Excel per eseguire le strategie di test. Si può costruire su questo andare avanti. Ecco il file ibm. zip che contiene il foglio di calcolo con i dati e le formule per questo test. I miei dati risiedono ora in colonne da A a C (Data, Open, Close). Nelle colonne D a H, ho posto formule per determinare il rendimento di un giorno particolare. Entrando le formule La parte difficile (a meno che non sei un esperto di Excel) è lavorare fuori le formule da utilizzare. Questa è solo una questione di pratica e più si pratica il più formule youll scoprire e la maggiore flessibilità hanno youll con il test. Se avete scaricato il foglio di calcolo, allora date un'occhiata alla formula nella cella D2. Ecco come si presenta: Questa formula viene copiato tutte le altre cellule in colonne D a H (tranne la prima fila) e non ha bisogno di essere regolato una volta che è stato copiato. brevemente Ill spiegare la formula. La formula IF ha una condizione, vero e falso parte. La condizione è: Se il giorno della settimana (convertito in un numero da 1 a 5 che corrisponde Lunedi a Venerdì) è lo stesso del giorno della settimana nella prima riga di questa colonna (D1) poi. La vera parte della dichiarazione (C2-B2) ci dà semplicemente il valore della prossimità - Apri. Ciò indica che abbiamo comprato l'Open e venduto la Chiudere e questo è il nostro profitloss. La falsa parte della dichiarazione è una coppia di virgolette (), che mette nulla nella cella se il giorno della settimana non corrisponde. I segni alla sinistra della lettera colonna o numero di riga blocca la colonna o riga in modo che quando la sua copiato quella parte del cambiamento doesnt riferimento di cella. Quindi, qui nel nostro esempio, quando la formula viene copiata, il riferimento alla cella A2 data cambierà il numero di riga se il suo copiato in una nuova riga ma la colonna rimarrà a colonna A. È possibile nidificare le formule e fare le regole eccezionalmente potenti ed espressioni. I risultati alla parte inferiore delle colonne nei giorni feriali che hanno posto alcune funzioni di rappresentazione. In particolare le funzioni di media e Somma. Questi ci mostrano che nel corso del 2004 il giorno più redditizio per attuare questa strategia era di Martedì e questo è stato seguito da vicino da un Mercoledì. Quando ho provato la scadenza venerdì - strategia rialzista o ribassista e ha scritto questo articolo ho usato un approccio molto simile con un foglio di calcolo e formule come questo. L'obiettivo di questo test era di vedere se in previsione della scadenza di venerdì erano generalmente rialzista o ribassista. Provalo. Scarica alcuni dati da Yahoo Finance. caricarlo in Excel e provare le formule e vedere cosa si può trovare con. Pubblica le tue domande nel forum. Buona fortuna e strategia proficua hunting3 redditizio Ichimoku strategie di trading Tradinformed il 22 dicembre 2014 In questo articolo mostrano tre strategie che utilizzano il sistema di scambio di Ichimoku. Ho poi mostrare i risultati di come queste strategie di trading eseguono sulla coppia EURUSD forex. Ho effettuato queste analisi per scoprire quanto è buono il sistema Ichimoku è a individuare le tendenze. Le strategie di trading sono semplici e non richiedono alcun giudizio o di analisi speciale. Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku è un sistema di trading che ha avuto origine in Giappone. Sviluppato dal giornalista Goichi Hosoda, è stato progettato per aiutare gli operatori a identificare e commercio con la tendenza dominante. Le linee sembrano abbastanza complicato sul grafico, ma possono essere facilmente utilizzati come parte di una strategia di trading automatico. Conversione e Base Linea La linea rossa è la linea di conversione (tenkan sen) ed è il più veloce a reagire. La linea blu è la linea di base (Kijun sen). La linea di base è più lenta ed è utile per la conferma. Ichimoku Nube La cosa più insolita circa il Ichimoku è la nuvola. La nube è un'area movimento lento sul grafico che consente di identificare la tendenza e fornisce supporto e resistenza. La nube è composta da due linee: Senkou A e B. Senkou Senkou A è il più veloce e rende il bordo interno della nuvola. Senkou B è più lento e rende il bordo esterno. Chikou Span Il Chikou Span è la linea verde. È fatto tracciando il prezzo di chiusura 26 periodi indietro. I Ichimoku Trading Strategies Tutti tre strategie di trading sono sia lungo o corto. Ogni strategia di trading inizia con un capitale di 100.000. Le regole delle strategie sono: Strategia 1: Commercio lungo quando la linea di conversione incrocia sopra la linea di base. breve commercio quando la linea di conversione incrocia al di sotto della linea di base. Strategia 2: commercio a lungo quando il Prezzo di Chiusura croci sopra la linea di base. Commerciali a breve quando il Prezzo di Chiusura incrocia al di sotto della linea di base. Strategia 3: commercio a lungo quando il Prezzo di Chiusura incrocia sopra la linea Senkou Span B (linea nuvola lenta). Commerciali a breve quando il Prezzo di Chiusura incrocia sotto la linea Senkou Span B. Le backtests sono state effettuate utilizzando Excel. I calcoli per l'Ichimoku sono contenuti nel mio eBook: 21 indicatori più tecnici. L'eBook spiega come le linee vengono calcolati e contiene un foglio di calcolo Excel gratis con tutte le formule. Se siete interessati ad utilizzare Excel per backtest strategie di trading si potrebbe verificare il mio corso eBook: come backtest una strategia di trading Utilizzo di Excel. Se siete interessati nel foglio di calcolo utilizzato in questa analisi si veda la pagina su fogli di calcolo Excel. I dati utilizzati per il backtest è la coppia EURUSD forex sul timeframe giornaliero. I dati è testata dal maggio 1992 al dicembre 2014. I risultati delle tre strategie di trading sono: La curva di equità delle tre strategie combinate sono: Conclusione Tutte e tre le strategie di trading sono stati redditizi per il periodo di prova 22 anni. Questo è molto incoraggiante perché dimostra che, nel tempo, l'Ichimoku può essere utile in tutti i tipi di mercato. Guardando la curva di equità sopra, risulta evidente che la strategia funziona meglio quando la volatilità è maggiore e la tendenza è forte. Il periodo tra il 2006 e il 2011 si è contraddistinta per grandi oscillazioni nella valutazione forex come il dollaro indebolito alternativamente e rafforzato durante la crisi finanziaria. La strategia funziona male durante il periodo 2011- metà del 2014. Durante questo periodo la volatilità è diminuita come le world8217s banche centrali sono diventati i più grandi giocatori nei mercati forex. Nel complesso, l'Ichimoku è un buon modo per scambiare le tendenze. I 3 sistemi diversi hanno mostrato buona redditività per un lungo periodo di prova. Se desiderate maggiori informazioni sulle strategie è possibile guardare il video di YouTube che accompagna: strategie più Trading Se volete vedere altre strategie di trading hanno un'occhiata alla mia pagina su strategie di trading. Condividi questo: in questo modo: Altri articoli correlati a questo Ebook Corso - Come backtest una strategia di trading Utilizzo di Excel Volete tohellip Come suggerisce il nome, l'indicatore tecnico SuperTrend aiuta a identificare le tendenze del mercato. Questo articlehellip Fibonacci ritracciamento sono uno dei modi migliori per capire l'azione dei prezzi di mercato. Sia youhellipForex strategie di trading che funzionano davvero Investire è una grande opportunità che può fornire guadagni a breve termine e la sicurezza finanziaria a lungo termine, quando fatto correttamente. Proprio come una squadra di calcio non va in un grande gioco senza un piano, non deve essere inserito in investimenti fino a quando si decide su una delle tante strategie efficaci per aumentare le possibilità di successo. Ciò è particolarmente importante nei mercati volatili come il mercato dei cambi (Forex). Se non si ha familiarità con il Forex, ma vorrei conoscere questa interessante opportunità di investimento, controlla FOREX: Il Trading System completo per conoscere meglio le potenziali opportunità a vostra disposizione sul mercato valute. In questo articolo, imparerete circa tre strategie che sono particolarmente utili per iniziare gli investitori Forex. Essi sono relativamente facili da seguire e in grado di produrre profitti significativi quando fatto correttamente. Si prega di notare che si dovrebbe praticare Forex mestieri utilizzando un account fittizio libero da uno dei grandi mediatori per imparare come utilizzare efficacemente queste strategie prima di iniziare a investire con i vostri soldi duro-guadagnati. Una volta che hai dimestichezza con l'utilizzo di queste strategie, la creazione di un conto dal vivo è molto semplice e sarete pronti ad entrare nel mercato Forex con le conoscenze e le competenze necessarie per diventare un investitore di successo. Analisi valuta Uno dei più facili strategie di trading Forex di Master è nota come analisi valuta. Si tratta di un metodo relativamente infallibile di prevedere i movimenti di mercato e le fluttuazioni valutarie. Ci sono due metodi diversi utilizzati per analizzare la valuta: l'analisi tecnica e analisi fondamentale. L'analisi tecnica si basa sul prezzo di coppie di valute per identificare le tendenze e misurare la volatilità dei prezzi di una data valuta. Con queste informazioni, tu sei in grado di rilevare i segnali di trading (quando comprare e quando vendere). Scopri l'analisi tecnica e Grafico naturalmente capacità di lettura Bundle per ulteriori informazioni su analisi tecnica. L'analisi fondamentale ha un approccio diverso. Invece di valutare le coppie di valute, analisi fondamentale richiede che si guarda a fattori esterni, come il tasso di disoccupazione di un determinato paese e la stabilità della situazione politica in quel paese. La politica può avere un enorme impatto sul valore delle fortune di valuta e molti sono stati acquisiti facendo affidamento sulle tecniche di analisi fondamentale. Entrambe queste strategie di analisi valuta sono eccellenti per i principianti, perché il processo di analisi non è molto complicato e segnali di trading di solito sono facili da individuare. Day Trading Si tratta di uno dei più popolari strategie di trading Forex ed è impiegato da entrambi i principianti e gli investitori più esperti. Come un commerciante di giorno, non sarà possibile assumere alcuna posizione di trading durante la notte. È possibile effettuare più operazioni in un solo giorno, ma si liquidare tutte le posizioni di negoziazione prima che il mercato si chiude. Se si decide di utilizzare una strategia di trading giorno, ricorda che più a lungo si tiene una posizione di trading, più alto sarà il rischio di perdere il commercio. Attraverso lo studio delle fluttuazioni di valuta su base giornaliera, diventa evidente che praticamente ogni valuta oscilla per tutta la giornata. Anche se queste fluttuazioni dei prezzi possono essere piccole, molti mestieri nel corso di un solo giorno di negoziazione possono provocare profitti significativi. Molti esperti raccomandano che i commercianti di giorno usano molto più capitale di investimento rispetto ad alcune delle altre strategie menzionati perché le fluttuazioni sono ingrandite con grandi quantità di denaro. Dal momento che si basa su Forex leva finanziaria, è relativamente facile fare grandi operazioni senza avere un sacco di capitale a portata di mano. Lo svantaggio di questo sistema è che si può facilmente perdere denaro che non può permettersi di rimborsare se leva lavora contro di voi durante un particolare giorno di negoziazione. Si può imparare di più sulla potenza del giorno di negoziazione in The Fast Track al corso modello Forex Trading Candela. Trading Range A volte noto anche come i livelli di supporto e resistenza, questo popolare strategia di trading Forex è facile per i principianti di imparare e mettere in atto. Questo sistema si basa sul fatto che ogni valuta ha oscillazioni di tutto il giorno e la settimana che rimangono relativamente costanti. Molte valute comunemente negoziazione, che sono i movimenti di prezzo relativamente prevedibili e studiando le carte per qualche giorno, identificando i segnali di trading è semplice. Per esempio, se una valuta oscilla generalmente tra 1,20 e 1,54 per tutto il giorno, queste rappresenterebbero i segnali di trading. Il prezzo di sostegno è 1.20 questo è quando si vuole acquistare questo particolare valuta. Il prezzo resistenza è 1.54. Mentre il valore della valuta si avvicina a questo numero, si desidera il commercio dalla posizione e denaro in vostri profitti. Come si può vedere, la chiave di questo metodo sta studiando le fluttuazioni medie del vostro valuta di destinazione abbastanza bene per identificare i prezzi di supporto e resistenza. Anche se i profitti generati usando questa strategia di trading intervallo non sono in genere così significativo come giorno di negoziazione tradizionale o analisi di valuta, i consistenti profitti che si possono trarre utilizzando questo metodo ne fanno una delle migliori opzioni da considerare come un investitore Forex novizio. Queste tre strategie rappresentano le strategie più fondamentali di Forex che funzionano davvero. Ci sono centinaia di altre strategie e ci sono addirittura più sistemi che pretendono di garantire profitti. Purtroppo, questi sistemi sono spesso afflitti da fallimento e non funzionano in molte situazioni. analisi valuta, giorno di negoziazione, e trading range si basano su principi di investimento. Invece di gioco d'azzardo via i vostri soldi a casaccio, è possibile utilizzare queste strategie per creare profitti quantificabili in un periodo relativamente breve di tempo. Una volta capito queste tecniche, si può imparare di più tecniche di trading complesse nel Forex Mastery Program completo. Se non avete mai scambiato Forex prima, ricordatevi di impostare un account fittizio gratuito dove è possibile praticare queste strategie prima di investire soldi veri. Anche se l'adozione di queste strategie è neanche difficile, non vi è rischio inerente a qualsiasi scambio di opportunità di investimento e di valuta sono considerati una delle opportunità di investimento più volatili disponibili. Naturalmente, grande rischio viene fornito con la possibilità di ricompense significative, ma ci sono molte più persone che hanno perso le fortune di trading sul Forex in modo non corretto rispetto a quelli che hanno guadagnato una fortuna. Praticando queste strategie e alla ricerca di tendenze che possono garantire lievi ma costanti profitti nel corso di un lungo periodo di tempo, si aumenta notevolmente le possibilità di successo a lungo termine come un Forex trader.06172013 Ultima versione di TraderCode (v5.6) include nuove Analisi Tecnica indicatori, Point-and-Figure Charting e backtesting strategia. 06172013 Ultima versione di NeuralCode (v1.3) per Reti Neurali Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - consente codici a barre in applicazioni per l'ufficio e include un add-in per Excel che supporta la generazione di codici a barre di massa. 06172013 InvestmentCode, una suite completa di calcolatrici e modelli finanziari per Excel è ora disponibile. 09012009 lancio di Free investimenti e calcolatrice finanziaria per Excel. 0212008 rilascio di SparkCode professionale - add-in per la creazione di dashboard in Excel con sparkline 12152007 Annunciando ConnectCode Duplicate Remover - un potente add-in per l'individuazione e la rimozione dei duplicati voci in Excel 09.082.007 Lancio di TinyGraphs - open source add-in per sparklines la creazione e la piccola grafici in Excel. Strategia Backtesting in Excel backtesting strategia Expert Il backtesting Expert è un modello di foglio di calcolo che permette di creare strategie di trading utilizzando gli indicatori tecnici e l'esecuzione delle strategie attraverso i dati storici. Le prestazioni delle strategie può quindi essere misurato e analizzato rapidamente e facilmente. Durante il processo di backtesting, backtesting Expert attraversa i dati storici in fila per fila maniera da cima a fondo. Ogni strategia specificato sarà valutata per stabilire se le condizioni di ingresso sono soddisfatte. Se le condizioni sono soddisfatte, sarà inserito un mestiere. D'altra parte, se sono soddisfatte le condizioni di uscita, una posizione che è stato immesso in precedenza viene abbandonato. Diverse varianti di indicatori tecnici possono essere generati e combinati per formare una strategia di trading. Questo rende il backtesting Expert uno strumento estremamente potente e flessibile. Backtesting Expert Il backtesting Expert è un modello di foglio di calcolo che permette di creare strategie di trading utilizzando gli indicatori tecnici e l'esecuzione delle strategie attraverso i dati storici. Le prestazioni delle strategie può quindi essere misurato e analizzato rapidamente e facilmente. Il modello può essere configurato per entrare in posizioni lunghe o corte al verificarsi di determinate condizioni e uscire dalle posizioni in cui un'altra serie di condizioni sono soddisfatte. Con la negoziazione automatica su dati storici, il modello può determinare la redditività di una strategia di trading. Backtesting Expert tutorial passo passo 1. Avviare il Backtesting Expert Il backtesting Expert può essere avviato dal Start di Windows Menu - Programmi - TraderCode - Backtesting Expert. Questo lancia un modello di foglio di calcolo con più fogli di lavoro per voi per generare indicatori di analisi tecnica ed eseguire di nuovo i test sulle diverse strategie. Si noterà che il backtesting Expert include molti fogli di lavoro familiari come DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput e ChartOutput dal modello Analisi Tecnica Expert. Questo consente di eseguire tutti i test indietro velocemente e facilmente da un ambiente familiare foglio di calcolo. 2. In primo luogo, selezionare il foglio di lavoro DownloadedData. È possibile copiare i dati da qualsiasi file valori separati da virgole (CSV) o fogli di calcolo di questo foglio di lavoro per l'analisi tecnica. Il formato dei dati è come mostrato nella figura. In alternativa, è possibile fare riferimento alla Scarica il documento Trading di borsa per scaricare i dati da ben noti fonti di dati come Yahoo Finance, Google Finance e Forex per l'uso nel backtesting Expert. 3. Una volta copiati i dati, andare al foglio di lavoro AnalysisInput e fare clic sul pulsante Analizza e Backtest. Questo genererà i diversi indicatori tecnici nel foglio di lavoro AnalysisOutput ed eseguire backtesting sulle strategie indicate nel foglio di lavoro StrategyBackTestingInput. 4. Fare clic sul foglio di lavoro StrategyBackTestingInput. In questo tutorial si avrà solo bisogno di sapere che abbiamo specificato sia un lungo e breve strategie che utilizzano in movimento crossover medi. Andremo nei dettagli di specificare le strategie nella sezione successiva di questo documento. Lo schema seguente mostra le due strategie. 5. Una volta che i test sono stati completati alla schiena, l'uscita sarà posta nei fogli di lavoro AnalysisOutput, TradeLogOutput e TradeSummaryOutput. Il foglio di lavoro AnalysisOutput contiene i prezzi storici pieni e gli indicatori tecnici del magazzino. Durante le prove posteriori, se vengono soddisfatte le condizioni per una strategia, informazioni quali il prezzo di acquisto, prezzo di vendita, commissione e profitloss verrà registrato in questo foglio di lavoro per una facile consultazione. Queste informazioni sono utili se si vuole tracciare attraverso le strategie per vedere come le posizioni azionarie sono inseriti e usciti. Il foglio di lavoro TradeLogOutput contiene una sintesi dei mestieri svolte dal backtesting Expert. I dati possono essere facilmente filtrati per mostrare solo i dati per una strategia specifica. Questo foglio di lavoro è utile per determinare l'utile o la perdita complessiva di una strategia in tempi diversi. L'uscita più importante delle prove posteriori viene inserito nel foglio di lavoro TradeSummaryOutput. Questo foglio di lavoro contiene il profitto totale delle strategie messe in atto. Come mostrato nel grafico qui sotto, le strategie hanno generato un profitto totale di 2,548.20 per un totale di 10 mestieri. Di questi traffici, 5 sono posizioni lunghe e 5 sono posizioni corte. Il winloss rapporto maggiore di 1 indica una strategia proficua. Spiegazione dei diversi fogli di lavoro Questa sezione contiene la spiegazione dettagliata dei diversi fogli di lavoro nel modello di backtesting Expert. I fogli di lavoro DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput e ChartOutput sono le stesse del modello Analisi Tecnica Expert. Così non verranno descritti in questa sezione. Per una descrizione completa di questi fogli di lavoro, si prega di consultare la sezione Analisi Tecnica Expert. StrategyBackTestingInput del foglio di lavoro Tutti gli ingressi per backtesting comprese le strategie vengono inseriti utilizzando questo foglio di lavoro. Una strategia è fondamentalmente un insieme di condizioni o regole che si compra in un magazzino o vendere un titolo. Ad esempio, si può decidere di eseguire una strategia per andare (acquistare titoli) a lungo se i 12 giorni media mobile delle croci prezzo superiore al 24 giorni media mobile. Questo foglio di lavoro collabora con gli indicatori tecnici e dati sui prezzi nel foglio di lavoro AnalysisOutput. Quindi i mobili indicatori tecnici medi devono essere generati in modo da avere una strategia commerciale basata sulla media mobile. Il primo ingresso richiesto in questo foglio di lavoro (come mostrato nella figura in basso) è quello di specificare se per uscire da tutti Trades alla fine del Back Test Session. Immaginate lo scenario in cui si è verificato le condizioni per l'acquisto di un magazzino e il backtesting Expert entrato in un commercio a lungo (o corto). Tuttavia, il lasso di tempo è troppo breve e si è conclusa prima che il commercio in grado di soddisfare le condizioni di uscita, con conseguente alcuni mestieri non usciti quando la sessione di backtesting finisce. È possibile impostare questo a Y per forzare tutti i mestieri per essere usciti al termine della sessione di backtesting. Altrimenti, i mestieri saranno lasciate aperte quando backtesting termine della sessione. Strategie un massimo di 10 strategie può essere supportato in una prova di nuovo sola. Lo schema seguente mostra gli input necessari per specificare una strategia. Strategia Iniziali - Questo ingresso accetta un massimo di due alfabeti o numeri. La strategia Iniziali viene utilizzata nei fogli di lavoro e AnalysisOutput TradeLog per individuare le strategie. Lunga (L) Breve (S) - Questo è usato per indicare se per entrare in un lungo o una posizione corta quando sono soddisfatte le condizioni di ingresso della strategia. Condizioni di partecipazione A Long o commerciali a breve verranno inseriti quando sono soddisfatte le condizioni di ingresso. Le condizioni di ingresso può essere espresso come una espressione della formula. L'espressione formula è case sensitive e può fare uso di funzioni, operatori e colonne come descritto di seguito. crossabove (X, Y) - restituisce True se colonna X croce sopra colonna Y. Questa funzione controlla i periodi precedenti per garantire che un crossover si è effettivamente verificato. crossbelow (X, Y) - restituisce True se colonna X croce sotto colonna Y. Questa funzione controlla i periodi precedenti per garantire che un crossover si è effettivamente verificato. e (logicalexpr,) - booleana And. Restituisce True se tutte le espressioni logiche sono vere. o (logicalexpr,) - booleano Or. Restituisce True se una delle espressioni logiche sono vere. DAYSAGO (X, 10) - Restituisce il valore (nella colonna X) di 10 giorni fa. previoushigh (X, 10) - Restituisce il valore più alto (nella colonna X) degli ultimi 10 giorni compreso oggi. previouslow (X, 10) - Restituisce il valore più basso (nella colonna X) degli ultimi 10 giorni compreso oggi. Gli operatori Maggiore di Uguale Non uguale maggiore o uguale Addizione - Colonne sottrazione moltiplicazione divisione (da AnalysisOutput) A - Colonna AB - Colonna aC .. .. YY - Colonna YY ZZ - colonna ZZ Questa è la parte più interessante e flessibile della voce condizioni. Permette colonne del foglio di lavoro AnalysisOutput da specificare. Quando le prove posteriori sono effettuate, ciascuna riga dalla colonna sarà utilizzata per evaluation. For esempio, A 50 significa ciascuna delle righe della colonna A del foglio di lavoro AnalysisOutput verrà determinato se è maggiore di 50. In questo esempio AB , se il valore nella colonna a in AnalysisOutput foglio di lavoro è maggiore o uguale al valore della colonna B, la condizione di entrata sarà soddisfatto. e (A B, CD) In ​​questo esempio, se il valore nella colonna A AnalysisOutput foglio è maggiore del valore della colonna B e il valore della colonna C è maggiore di colonna D, la condizione voce sarà soddisfatto. crossabove (A, B) In questo esempio, se il valore della colonna A AnalysisOutput foglio passa sopra il valore di B, la condizione ingresso sarà soddisfatto. crossabove significa che A ha origine un valore che è inferiore o uguale a B e il valore di A successivamente diventa maggiore di B. Exit Condizioni Le condizioni di uscita possono fare uso di funzioni, operatori e colonne come definito nelle condizioni di ingresso. In cima a che si può anche fare uso di variabili come below. Variables indicati per l'uscita Condizioni profitto Questo è definito come il prezzo di vendita meno il prezzo di acquisto. Il prezzo di vendita deve essere superiore al prezzo di acquisto per un profitto da effettuare. Altrimenti il ​​profitto sarà zero. perdita Questo è definito come il prezzo di vendita meno il prezzo di acquisto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di acquisto. profitpct (prezzo di vendita - prezzo di acquisto) prezzo di acquisto Nota. il prezzo di vendita deve essere maggiore o uguale al prezzo d'acquisto. Altrimenti profitpct sarà pari a zero. prezzo di acquisto Nota - losspct (prezzo di acquisto il prezzo di vendita). il prezzo di vendita deve essere inferiore a prezzo di acquisto. Altrimenti losspct sarà pari a zero. Esempi profitpct 0,2 In questo esempio, se il profitto in termini di percentuale è maggiore di 20, le condizioni di uscita saranno soddisfatti. Commissione - La Commissione, in termini di una percentuale del prezzo di negoziazione. Se il prezzo di negoziazione è di 10 e la Commissione è di 0,1 allora Commissione sarà 1. La commissione percentuale e commissione in dollari saranno sommati per calcolare la commissione totale. Commissione - La Commissione in termini di dollari. La commissione percentuale e commissione in dollari saranno sommati per calcolare la commissione totale. Numero azioni - Numero di azioni ad acquistare o vendere quando sono soddisfatte le condizioni entryexit della strategia. TradeSummaryOutput foglio di lavoro Si tratta di un foglio di lavoro che contiene un riassunto di tutti i mestieri svolti durante le prove posteriori. I risultati sono suddivisi in lungo e corto Mestieri. Una descrizione di tutti i campi si possono trovare qui di seguito. Totale ProfitLoss - Risultato totale perdita dopo commissione. Questo valore viene calcolato sommando tutti i profitti e le perdite di tutti i mestieri simulati nel test posteriore. ProfitLoss totale prima Commissione - Risultato totale perdita prima commissione. Se commissione è impostato a zero, questo campo avrà lo stesso valore totale ProfitLoss. Commissione totale - commissione totale richiesto per tutti i mestieri simulati durante il test di nuovo. numero complessivo dei contratti - Numero di compravendite effettuate durante il test indietro simulato. Numero di trade vincenti - numero di mestieri che rendono un profitto. Numero di perdendo mestieri - numero di mestieri che rendono una perdita. Percentuale trade vincenti - numero di transazioni diviso per il numero totale di operazioni vincenti. Percentuale perdendo mestieri - Numero di perdere traffici diviso per il numero totale di transazioni. Commercio vincente media - Il valore medio dei profitti dei trade vincenti. perdente commerciale media - Il valore medio delle perdite delle perdendo mestieri. Commerciale media - Il valore medio (utile o perdita) di un singolo commercio del back test simulato. Grande vincendo Trade - L'utile del più grande commercio vincente. Più grande perdente Trade - La perdita del più grande perdente. Rapporto di perdita winaverage media - Commercio mediamente vincente diviso per la media perdendo commercio. Rapporto winloss - Somma di tutti i profitti delle trade vincenti diviso per la somma di tutte le perdite nei perdendo mestieri. Un rapporto maggiore di 1 indica una strategia proficua. TradeLogOutput foglio Questo foglio di lavoro contiene tutti i mestieri simulati dal backtesting Expert ordinati per data. Esso consente di ingrandire qualsiasi commercio o lasso di tempo specifico per determinare la redditività di una strategia semplice e veloce. Data - La data in cui è entrato o uscito una posizione lunga o corta. Strategia - La strategia che viene utilizzato per l'esecuzione di questo commercio. Posizione - La posizione del commercio, sia lungo o corto. Trade - Indica se questo commercio è l'acquisto o la vendita di azioni. Azioni - numero di azioni negoziate. Prezzo - Il prezzo di riferimento delle azioni vengono acquistati o venduti. Comm. - Commissione totale per questo commercio. PL (B4 Comm.) - Risultato prima commissione. PL (poppa Comm.) - A conto economico dopo la commissione. Cum. PL (poppa Comm.) - Profitti o le perdite dopo le commissioni. Questo è calcolato come il totale cumulativo profitloss dal primo giorno di un mestiere. PL (in chiusura Position) - Utili o perdite quando la posizione è chiusa (uscita). Sia la commissione di entrata e uscita commissione saranno contabilizzati in questo PL. Ad esempio, se abbiamo una posizione lunga in cui il PL (B4 Comm.) È 100. Assumendo che quando si entra la posizione, una commissione del 10 è carica e quando la posizione si esce, un'altra commissione di 10 paga. Il PL (in chiusura Position) è 100- 10 - 10 80. Sia la Commissione entrando alla posizione e in uscita la posizione sono rilevati per posizione di chiusura. Torna TraderCode Analisi Tecnica Software e indicatori tecnici